razón_de_diversificación#

pymc_marketing.mmm.utility.diversification_ratio(samples, budgets)[fuente]#

Calcule el Ratio de Diversificación de una cartera para evaluar la distribución del riesgo.

El Ratio de Diversificación mide la efectividad de la diversificación al comparar la volatilidad promedio ponderada de los activos individuales con la volatilidad general de la cartera. Un ratio más alto indica una mejor diversificación, ya que refleja correlaciones más bajas entre los activos, lo que conduce a una reducción del riesgo de la cartera.

El Ratio de Diversificación se calcula como:

\[\begin{split}DR = \frac{\\sum_{i=1}^{n} w_i \\cdot \\sigma_i}{\\sigma_p}\end{split}\]
donde:

  • \(w_i\) es el peso del activo \( i \)

  • \(\\sigma_i\) es la volatilidad (desviación estándar) del activo \( i \)

  • \(\\sigma_p\) es la volatilidad de la cartera

Parámetros:
samplesXTensorVariable

Variable tensor 2D de PyTensor donde cada columna representa los rendimientos de un activo.

budgetsXTensorVariable

Variable tensor 1D PyTensor que representa los montos de inversión en cada activo.

Devoluciones:
XTensorVariable

Ratio de Diversificación.

Este ratio proporciona una visión sobre cómo las volatilidades de activos individuales y sus correlaciones
contribuir a el riesgo general del portafolio.

Referencias

  • Choueifaty, Y., y Coignard, Y. (2008). Hacia la máxima diversificación. Revista de Gestión de Carteras.

  • Meucci, A. (2009). Gestión de la Diversificación. Riesgo, 22(5), 74-79.