puntuación_ajustada_de_valor_en_riesgo

pymc_marketing.mmm.utility.adjusted_value_at_risk_score(confidence_level=0.95, risk_aversion=0.8)

Calcular la puntuación de Valor en Riesgo Ajustado (AVaR).

El puntaje de Valor en Riesgo Ajustado (AVaR) es una métrica ajustada al riesgo que combina la media y el Valor en Riesgo (VaR) basado en un parámetro de aversión al riesgo. Proporciona una única métrica que tiene en cuenta tanto las preferencias de retorno como las de riesgo.

La puntuación se calcula como:

\[AVaR\ Score = (1 - \alpha) \cdot \mu + \alpha \cdot VaR\]

donde:

• \(\mu\) es la media de los retornos de la muestra.

• \(VaR\) es el Valor en Riesgo al nivel de confianza especificado.

• \(\alpha\) es el parámetro de aversión al riesgo.

Parámetros:

nivel_de_confianza : float, opcionalpython:flotante, opcional

Nivel de confianza para VaR (por ejemplo, 0.95 para VaR del 95%). El nivel de confianza debe estar entre 0 y 1.

aversión_al_riesgo : float, opcionalpython:flotante, opcional

Parámetro de aversión al riesgo (0 = baja aversión al riesgo, 1 = alta aversión al riesgo).

Devoluciones:

UtilityFunctionType

Una función que calcula el puntaje de Valor en Riesgo ajustado dado muestras y presupuestos.

Aumentos:

ValueError

Si el parámetro de aversión al riesgo no está entre 0 y 1. Si confidence_level no está entre 0 y 1.