sharpe_ratio#
- pymc_marketing.mmm.utility.sharpe_ratio(risk_free_rate=0.0)[fuente]#
Calcule el Ratio de Sharpe.
El Ratio de Sharpe evalúa el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión al comparar el rendimiento en exceso sobre la tasa libre de riesgo con la desviación estándar de los rendimientos.
El Ratio de Sharpe se calcula como:
\[Sharpe\ Ratio = \frac{\mathbb{E}[R - R_f]}{\sigma}\]- donde:
\(\mathbb{E}[R - R_f]\) es la media de los rendimientos en exceso.
\(\sigma\) es la desviación estándar de los rendimientos en exceso.
- Parámetros:
- tasa_libre_de_riesgo :
float, opcionalpython:float, opcional Tasa de retorno libre de riesgo (el valor predeterminado es 0.0).
- tasa_libre_de_riesgo :
- Devoluciones:
UtilityFunctionTypeUna función que calcula el Ratio de Sharpe dado muestras y presupuestos.
Referencias
[1]Sharpe, W.F. (1966). Rendimiento de Fondos Mutuos.