valor_condicional_en_riesgo

pymc_marketing.mmm.utility.conditional_value_at_risk(confidence_level=0.95)

Calcule el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) a un nivel de confianza especificado.

CVaR, también conocido como Pérdida Esperada, mide la pérdida promedio que excede el VaR a un nivel de confianza dado, proporcionando información sobre el riesgo de cola de la distribución.

El Valor en Riesgo Condicional (CVaR) se calcula como:

\[CVaR = \mathbb{E}[X \mid X \leq VaR]\]

donde \(X\) representa la distribución de pérdidas, y \(VaR\) es el Valor en Riesgo en el nivel de confianza especificado. CVaR proporciona una visión más completa del riesgo asociado con pérdidas extremas más allá del VaR.

Parámetros:

nivel_de_confianza : float, opcionalpython:flotante, opcional

Nivel de confianza para CVaR (el valor predeterminado es 0.95). El nivel de confianza debe estar entre 0 y 1.

Devoluciones:

UtilityFunctionType

Una función que calcula el valor de CVaR en el nivel de confianza especificado dado muestras y presupuestos.

Aumentos:

ValueError

Si el nivel_de_confianza no está entre 0 y 1. Si no hay muestras que caigan por debajo del umbral de VaR.

Referencias

[1]

Rockafellar, R.T., y Uryasev, S. (2000). Optimización del Valor en Riesgo Condicional.