raroc

pymc_marketing.mmm.utility.raroc(risk_free_rate=0.0)

Calcule el Retorno sobre el Capital Ajustado por Riesgo (RAROC).

RAROC mide la eficiencia de la utilización del capital al evaluar el retorno generado por encima de un punto de referencia libre de riesgo, normalizado por el capital en riesgo. Esta métrica proporciona información sobre el valor creado al asumir un riesgo adicional, en relación con una inversión segura.

El Retorno sobre el Capital Ajustado por Riesgo (RAROC) se calcula como:

\[RAROC = \frac{\mathbb{E}[R] - R_f}{C}\]

donde:

• \(\mathbb{E}[R]\) es el retorno esperado (media de las muestras).

• \(R_f\) es la tasa libre de riesgo.

• \(C\) es el capital en riesgo.

Parámetros:

tasa_libre_de_riesgo : float, opcionalpython:float, opcional

La tasa de retorno de una inversión libre de riesgo, como un bono del gobierno, utilizada como referencia para medir los retornos en exceso (el valor predeterminado es 0.0).

Devoluciones:

UtilityFunctionType

Una función que calcula el valor RAROC dado muestras y presupuestos.

Referencias

[1]

Matten, C. (2000). Gestión del Capital Bancario: Asignación de Capital y Medición del Rendimiento.