portfolio_entropy#
- pymc_marketing.mmm.utility.portfolio_entropy(samples, budgets)[fuente]#
Calcule la entropía de los pesos de los activos de una cartera para evaluar la diversificación.
La entropía de la cartera, derivada de la entropía de Shannon en la teoría de la información, cuantifica la dispersión de los pesos de los activos dentro de una cartera. Un valor de entropía más alto indica una cartera más diversificada, ya que las inversiones están más uniformemente distribuidas entre los activos. Por el contrario, una entropía más baja sugiere concentración en menos activos, lo que implica un mayor riesgo.
La entropía se calcula utilizando la fórmula:
\[E = -\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot \log(w_i)\]donde \(w_i\) representa el peso del activo ( i ) en la cartera.
- Parámetros:
- samples
XTensorVariable Variable de tensor PyTensor 1D que contiene muestras.
- budgets
XTensorVariable Variable tensor 1D PyTensor que representa los montos de inversión en cada activo.
- samples
- Devoluciones:
XTensorVariableValor de entropía del portafolio.
Referencias
[1]Bera, A. K., y Park, S. Y. (2008). Diversificación óptima de carteras utilizando el principio de máxima entropía.
[2]Pola, G. (2013). Sobre la entropía y la diversificación de carteras. Revista de Gestión de Activos, 14(4), 228-238.