valor_en_riesgo

pymc_marketing.mmm.utility.value_at_risk(confidence_level=0.95)

Calcule el Valor en Riesgo (VaR) a un nivel de confianza especificado.

VaR estima la pérdida potencial en valor de un activo o cartera durante un período definido para un intervalo de confianza dado. Es una medida estándar utilizada en la gestión de riesgos para evaluar el riesgo de pérdida en una cartera específica de activos financieros.

El Valor en Riesgo (VaR) se calcula como:

\[VaR = \mu - Q_{(1 - \alpha)}\]

donde:

• \(\mu\) es la media de los retornos de la muestra.

• \(Q_{(1 - \alpha)}\) es el cuantil en el nivel de confianza especificado.

Parámetros:

nivel_de_confianza : float, opcionalpython:float, opcional

Nivel de confianza para VaR (el valor predeterminado es 0.95). El nivel de confianza debe estar entre 0 y 1.

Devoluciones:

UtilityFunctionType

Una función que calcula el valor VaR al nivel de confianza especificado dado muestras y presupuestos.

Aumentos:

ValueError

Si el confidence_level no está entre 0 y 1.

Referencias

[1]

Jorion, P. (2006). Valor en Riesgo: El Nuevo Referente para la Gestión del Riesgo Financiero.